CME Group Lançará Futuros de Volatilidade de Bitcoin em 1º de junho

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• CME planeja lançar contratos futuros de volatilidade do Bitcoin em 1º de junho.

• Os contratos BVI serão liquidados em dinheiro contra o índice BVX, que acompanha a volatilidade implícita de 30 dias do Bitcoin a partir dos dados de opções da CME.

O CME Group está se preparando para lançar contratos futuros de volatilidade do Bitcoin em 1º de junho, aguardando aprovação regulatória, à medida que a demanda por produtos de gerenciamento de risco de criptomoedas regulamentados cresce. Os novos contratos oferecerão aos traders exposição direta às oscilações esperadas no preço do Bitcoin, em vez da direção do preço à vista do Bitcoin.

Os contratos serão liquidados contra o Índice de Volatilidade do Bitcoin da CME CF, conhecido como BVX. O índice mede a volatilidade implícita de 30 dias com previsão futura usando livros de ordens de opções de Bitcoin em tempo real da CME. A CME projetou o produto para participantes do mercado que desejam proteger-se contra movimentos bruscos ou negociar volatilidade como um fator de mercado separado.

O lançamento planejado adiciona uma nova camada ao portfólio de produtos de ativos digitais da CME. Os contratos futuros tradicionais de Bitcoin acompanham se o Bitcoin sobe ou desce. Os contratos futuros de volatilidade do Bitcoin, por outro lado, focam em quão fortemente o mercado espera que o Bitcoin se mova nos próximos 30 dias.

A CME afirmou que os contratos ajudarão os traders a isolar o risco de volatilidade da direção do preço. Essa estrutura é importante para investidores institucionais que já gerenciam carteiras por meio de futuros, opções e outros produtos de hedge. Também oferece às mesas profissionais uma rota regulamentada para negociar volatilidade do Bitcoin sem precisar manter Bitcoin à vista ou assumir uma posição direcional em futuros.

O Bitcoin continua sendo um dos ativos digitais mais ativos nos mercados institucionais. No entanto, suas oscilações de preço continuam a criar riscos para fundos, gestores de ativos e empresas de trading. Um produto de futuros de volatilidade permite que esses participantes gerenciem a exposição quando as condições de mercado se tornam instáveis.

CME Expande Ferramentas Regulamentadas de Risco do Bitcoin

Os futuros de volatilidade do Bitcoin serão negociados sob o ticker BVI. Cada contrato terá um valor de $500 multiplicado pelo nível do índice BVX, e a liquidação será em dinheiro. Isso significa que os traders não precisarão entregar ou receber Bitcoin quando o contrato expirar.

O índice BVX é publicado a cada segundo entre 7h e 16h, horário central. Ele usa livros de ordens de opções de Bitcoin e Micro Bitcoin da CME para refletir as expectativas do mercado para a volatilidade futura. O índice não acompanha o nível de preço do Bitcoin, mas captura a visão do mercado sobre o movimento esperado.

Giovanni Vicioso, Chefe Global de Produtos de Criptomoedas da CME Group, afirmou:

“Com nossos novos futuros de volatilidade do Bitcoin, os traders poderão investir ou fazer hedge contra a volatilidade futura do Bitcoin, permitindo acesso a uma nova camada crítica de gerenciamento de risco.”

A CME lançou seus primeiros futuros de Bitcoin em dezembro de 2017. Desde então, seu negócio de derivativos de criptomoedas cresceu em torno de Bitcoin, Ethereum e outros contratos ligados a ativos digitais.

Espera-se que a CME lance negociações de futuros e opções de criptomoedas 24/7 em 29 de maio, aguardando aprovação regulatória. A mudança estenderá as negociações na CME Globex durante os fins de semana, com apenas uma janela de manutenção semanal de duas horas. A alteração dará às instituições mais espaço para fazer hedge dos riscos de Bitcoin e outros ativos digitais.

O preço do Bitcoin negociado perto de $81.400 em 6 de maio, após subir mais de 5% nas últimas 7 dias. Sua capitalização de mercado estava próxima de $1,62 trilhão, enquanto o volume de 24 horas era de cerca de $39,32 bilhões.