Индекс волатильности Биткойна и 90-дневный коэффициент корреляции с VIX S&P 500 достиг исторического максимума

PANews 24 июля сообщает, что по данным CoinDesk, индекс подразумеваемой волатильности Биткойна на 30 дней (BVIV/DVOL) и 90-дневный коэффициент корреляции с индексом волатильности S&P 500 (VIX) достиг исторического максимума 0.88, что свидетельствует о значительном увеличении взаимосвязи между волатильностью криптоактивов и фондового рынка США. В настоящее время этот коэффициент корреляции остается на высоком уровне 0.75. Аналитики указывают, что это явление отражает доминирование институциональных инвестиций на текущем цикле криптовалютного рынка. Основатель 10x Research Маркус Тилен заявил, что институциональные инвесторы сжимают волатильность, массово продавая опционы на повышение, что делает цену Биткойна все более зависимой от рискового аппетита традиционных рынков. С начала года индекс BVIV упал с 67% до 42%, в то время как цена Биткойна выросла на 26%, что нарушило историческую взаимосвязь между их движениями.