Является ли FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) сильным ETF на данный момент?

Созданный для обеспечения широкого доступа к категории Style Box - All Cap Blend на рынке, FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT) является смарт-бета биржевым фондом, запущенным 16.09.2011.

Что такое смарт-бета ETF?

На протяжении долгого времени индустрия ETF была переполнена продуктами, основанными на индексах, взвешенных по рыночной капитализации, которые предназначены для представления более широкого рынка или определенного сегмента рынка.

Индексы с взвешенной по капитализации работают отлично для инвесторов, которые верят в эффективность рынка. Они предлагают недорогой, удобный и прозрачный способ воспроизведения рыночных доходов.

Однако некоторые инвесторы верят в возможность обогнать рынок благодаря исключительному выбору акций и выбирают другой тип фонда, который отслеживает стратегии, не основанные на весах капитализации: смарт-бета.

Этот тип индекса следует такому же мышлению, поскольку он пытается выбрать акции, которые имеют лучшие шансы на соотношение риск-возврат; стратегии, не основанные на капитализации, основывают выбор на определенных фундаментальных характеристиках или их комбинации.

Хотя это пространство предлагает инвесторам множество вариантов, включая самые простые равновесные, фундаментальные и методологии взвешивания на основе волатильности/момента, не все эти стратегии смогли продемонстрировать превосходные результаты.

Спонсор фонда и индекс

TILT управляется Flexshares, и этот фонд собрал более 1,74 миллиарда долларов, что делает его одним из крупных ETF в Style Box - All Cap Blend. Этот конкретный фонд, до вычетов комиссий и расходов, стремится сопоставить доходность индекса Morningstar U.S. Market Factor Tilt.

Индекс Morningstar U.S. Market Factor Tilt измеряет эффективность американских фондовых рынков с увеличенной экспозицией к акциям малой капитализации и стоимостным акциям.

Стоимость & Другие расходы

Коэффициенты расходов являются важным фактором в доходности ETF, и в долгосрочной перспективе более дешевые фонды могут значительно опережать свои более дорогие аналоги, при прочих равных.

В соответствии с большинством аналогичных продуктов в данной области, этот ETF имеет годовые эксплуатационные расходы в размере 0,25%.

Фонд имеет доходность дивидендов за последние 12 месяцев в размере 1,17%.

Секторная экспозиция и основные активы

Большинство ETF являются очень прозрачными продуктами и раскрывают свои активы на ежедневной основе. ETF также предлагают диверсифицированное воздействие, что минимизирует риск отдельных акций, хотя для инвесторов все же важно исследовать активы фонда.

Представляя 25,4% портфеля, фонд имеет наибольшее распределение в секторе информационных технологий; Финансовый сектор и Потребительские товары замыкают тройку лидеров.

История продолжаетсяСмотря на отдельные активы, обыкновенные акции Nvidia Corp стоимостью 0.001 доллара (NVDA) составляют около 4.62% от общего объема активов, за ними следуют обыкновенные акции Microsoft Corp стоимостью 0.00000625 доллара (MSFT) и обыкновенные акции Apple Inc стоимостью 0.00001 доллара (AAPL).

Его 10 ведущих активов составляют примерно 24,49% от общего объема активов TILT под управлением.

Производительность и риск

ETF добавил около 7.56% и вырос примерно на 13.21% с начала этого года, а за прошедший год ( по состоянию на 07/24/2025), соответственно. TILT торговался в диапазоне от $181.13 до $231.12 в течение последнего 52-недельного периода.

ETF имеет бета 1.04 и стандартное отклонение 17.43% за последние три года, что делает его средним выбором по риску в этой области. С примерно 1917 активами, он эффективно диверсифицирует специфический для компании риск.

Альтернативы

FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF является разумным вариантом для инвесторов, стремящихся превзойти сегмент Style Box - All Cap Blend на рынке. Однако есть и другие ETF в этой области, которые могут рассмотреть инвесторы.

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) отслеживает индекс S&P Total Market, а Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) отслеживает индекс CRSP US Total Market. iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF имеет активы на сумму 72,92 миллиарда долларов, Vanguard Total Stock Market ETF имеет активы на сумму 511,29 миллиарда долларов. ITOT имеет коэффициент расходов 0,03%, а VTI изменяется на 0,03%.

Инвесторы, ищущие более дешевые и менее рискованные варианты, должны рассмотреть традиционные ETF с взвешенной по рыночной капитализации, которые стремятся соответствовать доходности Стилевой коробки - Все капитальные смешанные.

Итог

Чтобы узнать больше об этом продукте и других ETF, отберите продукты, которые соответствуют вашим инвестиционным целям, и читайте статьи о последних событиях в мире инвестирования в ETF, пожалуйста, посетите Центр ETF Zacks.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

FlexShares Morningstar U.S. Market Factor Tilt ETF (TILT): Отчеты об исследованиях ETF

Эта статья изначально была опубликована на Zacks Investment Research (zacks.com).

Исследование инвестиций Zacks

Посмотреть комментарии