За стремительным ростом цены мем-монеты WIF: кровавая и слезливая история гигантского кита, который был арбитражем с помощью MEV

Автор оригинала: Jito Foundation

Оригинальная компиляция: Deep Tide TechFlow

В последнее время мем-монета WIF на Solana взлетела до небес.

Кажется, что каждый раз, когда мем взлетает до небес, все будут завидовать китам, которые заранее ловят новости или едят большое мясо и их сумасшедшие мультипликаторы прибыли, но оказывается, что они не гарантированно зарабатывают деньги.

В темном лесу крипторынка риск одинаков для каждого пользователя. Иногда это скорее самоанализ и предостережение, чем зависть.

10 января 2024 года кит допустил крупную торговую ошибку при торговле WIF, в результате чего миллионы долларов перетекли в руки арбитражных ботов, валидаторов Jito и их держателей.

В этой статье представлен глубокий анализ хода инцидента, показывающий, как MEV (Miner Extractable Value) на Solana может принести огромную прибыль за короткий промежуток времени.

10 января 2024 года адрес 5qYuZ9ZLShLB1MuV83xHRcTgVA9A5pUajnQUUcPbk3bf (zer 0x trading.sol) совершил дорогостоящую ошибку, переведя миллионы долларов из своих рук арбитражным ботам, валидаторам Jito и их держателям.

За одну транзакцию они обменяли 86 739,1 SOL (на сумму около $8,6 млн) на 17 225 407,03 WIF (популярный мем на Solana). К сожалению, из-за низкой ликвидности эта биржа занимает подавляющее большинство ликвидности, и цена WIF выросла на 2800% примерно с $0,14 до $3,99. Затем арбитражные боты на Solana кишели, чтобы использовать арбитражные возможности и зарабатывать миллионы долларов.

Минутный свечной график WIF

Что случилось?

В слоте 241056629 Slot zer 0x trading.sol выпустил сделку, которая оказала огромное влияние на ценовой рынок WIF на Solana. Трейдеры 2Fa используют Jito’s Block Engine для отправки пакета, который атомарно захватывает этот арбитраж. Бандл выполняется на валидаторе Figment. В итоге 2Fa st получила прибыль в размере 1,9 миллиона долларов, предложив в общей сложности 890,42 SOL (89 000 долларов США) валидаторам и стейкерам Figment. У 2Fa st были ограниченные средства, и в конечном итоге они не использовали все арбитражные возможности.

Примечание редактора: Пакет обычно относится к набору транзакций, которые объединяются вместе. Эта практика позволяет трейдерам совершать несколько сделок одновременно, чтобы оптимизировать свои торговые стратегии или воспользоваться конкретными возможностями на рынке. Слот обычно относится к позиции в определенный период времени или последовательности, которая используется для обработки транзакции или данных

В этом же блоке pUEsyy совершил транзакцию по арбитражу WIF через → SOL SOL→ BONK → WIF. Он превратил 6,4 SOL в 132,81 SOL. В следующих нескольких блоках хлынуло большое количество ботов, чтобы воспользоваться арбитражными возможностями.

В течение следующих 50 блоков (в течение 24 секунд) транзакции, связанной с WIF, происходит следующее:

• 2 286.5 SOL валидаторам Jito через бандл
• От базовой комиссии и приоритетной комиссии валидатор получает комиссию в размере 8,53 SOL
• За это время 13% от общего количества вычислительных единиц было использовано для обработки транзакций, связанных с WIF.
• 54 % вычислительных единиц WIF приходится на неудачные транзакции
• 44% транзакций, связанных с WIF, завершаются сбоем

В тройку самых высокооплачиваемых валидаторов входят:

• Validator.com: 978.95 SOL
• Фикция: 890.42 SOL
• Возможности стейкинга: 403,64 SOL

Поскольку в этих 50 блоках более 500 транзакций, касающихся токена WIF, я пропущу конкретное описание каждой арбитражной транзакции. Если вы хотите копнуть глубже, вы можете ознакомиться с этой электронной таблицей, созданной с помощью кода. Я настоятельно рекомендую вам ознакомиться с этими данными, так как существует более 572 транзакций WIF с участием 69 уникальных арбитражей, некоторые из которых приносят более 100 000 долларов США. Давайте пройдемся по нескольким графикам, чтобы понять, что происходит в целом, поскольку в конечном итоге это приносит чрезвычайно высокую прибыль этим трейдерам, валидаторам Jito-Solana и их стейкерам.

Наблюдения за данными

На приведенном выше графике показано количество пакетов на слот (которые будут объединены в цепочку только в случае успеха) в сравнении с количеством успешных и неудачных развязанных пакетов. Сравнивая синие и красные данные, мы видим, что большое количество арбитражников, эксплуатирующих бандлы, реагируют быстро. Здесь было несколько промежутков, где лидер в то время не запускал Дзито-Солану, поэтому связки не приземлялись. Со временем все больше ботов заметили эту возможность и стали закрывать больше сделок на маркетплейсе WIF.

На приведенной выше схеме приведена разбивка вычислительных блоков для каждого блока. Существует разница между единицами вычислений между валидаторами и объемом вычислений, предназначенных для выполнения транзакций WIF, в зависимости от всех транзакций без права голоса. Фактически, около 13% от общего объема вычислений без голосования тратится на транзакции, связанные с WIF, в этих блоках.

Примерно в 50 слотах более 2 286,5 SOL были выплачены через транзакции WIF, что принесло около $228 650 дохода валидаторам и их держателям за 24 секунды. К наиболее прибыльным валидаторам относятся:

• Validator.com: 978.95 SOL
• Фикция: 890.42 SOL
• Возможности стейкинга: 403,64 SOL

Staking Facilities посчастливилось получить два лидирующих слота за этот период: 241056636 - 241056639 и 241056660 - 241056663. В своих первых слотах они получили 170,68 SOL. Во второй партии слотов они получили 232,96 SOL.

Резюме

Быстрый рост MEV на Solana является прекрасным примером того, как небольшое количество транзакций может принести огромный доход для MEV Arbitrage, валидаторов и держателей токенов. Это состояние также можно предотвратить.

Любой, кто хочет совершать такие крупномасштабные сделки, должен убедиться, что понимает влияние своих сделок на цену. Если ваша сделка оказывает большое влияние на цену, распределите ее на множество более мелких покупок и продаж и позвольте арбитражному боту справиться с ценовыми дисбалансами, которые могут возникнуть.