Công thức EMA trong giao dịch tiền điện tử: công cụ theo dõi xu hướng

Tại sao các nhà giao dịch chọn EMA

Trong thế giới tiền điện tử, mỗi phút đều có thể thay đổi tình hình trên thị trường. Trung bình động hàm mũ (EMA) là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật phổ biến nhất, giúp nắm bắt sự dao động giá ngay tại thời điểm chúng xảy ra.

Sự khác biệt chính giữa EMA và trung bình di động đơn giản thông thường (SMA) là nó cho trọng số lớn hơn cho các dữ liệu giá gần đây. Điều này có nghĩa là chỉ báo phản ứng nhanh hơn với những biến động mạnh của thị trường. Nếu SMA là một công cụ “lười biếng”, thì EMA là một “vận động viên” ngay lập tức nhận thấy những biến động nhỏ nhất của giá.

Cách hoạt động của công thức EMA

Công thức tính EMA dựa trên một công thức đơn giản nhưng mạnh mẽ:

EMA = (Giá đóng cửa − EMA trước đó) × Hệ số + EMA trước đó

Chúng ta sẽ phân tích các thành phần:

• Giá đóng cửa là giá trị của tài sản vào cuối kỳ ( khi làm việc với nến hàng ngày, đây là giá đóng cửa hàng ngày )
• EMA trước đó — giá trị của chỉ báo từ kỳ trước. Nếu đây là lần tính toán đầu tiên, sử dụng trung bình trượt đơn giản (SMA)
• Hệ số được tính theo công thức: 2 / (n + 1), trong đó n là số lượng chu kỳ. Đây là hệ số làm mịn, giúp EMA trở nên “tính lũy thừa”.

Ví dụ thực tiễn về tính toán

Giả sử cần tính EMA 10 ngày. Đây là quy trình từng bước:

Bước 1: Tính toán SMA ban đầu

Giá đóng cửa trong 10 ngày: 50, 57, 58, 53, 55, 49, 56, 54, 63, 64

SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = 55,9

Bước 2: Xác định hệ số

Hệ số = 2 / (10 + 1) = 2 / 11 ≈ 0,1818

Bước 3: Tính toán EMA cho khoảng thời gian tiếp theo

Nếu giá đóng cửa của ngày 11 là 60:

EMA = (60 − 55,9) × 0,1818 + 55,9 = 56,64

Giá trị nhận được 56,64 trở thành “EMA trước đó” để tính toán cho ngày tiếp theo.

EMA trong giao dịch thực tế với tiền điện tử

Xác định hướng xu hướng

Đường EMA tăng cho biết với trader về xu hướng tăng, đường giảm thì cho biết về xu hướng giảm. Đây là cách sử dụng chỉ báo cơ bản nhất, nhưng hiệu quả.

Chiến lược giao cắt EMA kép

Các nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm thường sử dụng hai EMA cùng một lúc — nhanh (10-ngày) và chậm (50-ngày):

• Khi EMA nhanh cắt EMA chậm từ dưới lên — đó là tín hiệu mua
• Khi EMA nhanh cắt EMA chậm từ trên xuống dưới - đây là tín hiệu bán

Kết hợp EMA với SMA để xác nhận

EMA có thể tạo ra tín hiệu sai do độ nhạy của nó. Do đó, nhiều nhà giao dịch thêm SMA như một công cụ xác nhận. Nếu SMA lặp lại tín hiệu EMA sau một vài chu kỳ, xác suất sai sót sẽ giảm đáng kể.

Sự giao cắt của giá với EMA

Một chiến thuật phổ biến khác là theo dõi sự giao nhau giữa giá thị trường và đường EMA. Khi giá phá vỡ EMA lên trên, điều này có thể báo hiệu sự bắt đầu của việc mua; khi giá giảm xuống dưới EMA - về một làn sóng bán.

Lưu ý quan trọng về rủi ro

EMA là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là cây đũa thần. Giống như tất cả các chỉ báo phân tích kỹ thuật, nó không đảm bảo lợi nhuận. Các nhà giao dịch thành công nhất thường kết hợp nhiều công cụ TA cùng một lúc để giảm thiểu rủi ro từ các tín hiệu sai. EMA hoạt động tốt nhất khi kết hợp với các phương pháp phân tích khác.