Chỉ báo EMA: nó hoạt động như thế nào và tại sao các nhà giao dịch tiền điện tử lại yêu thích nó

Tại sao các nhà giao dịch cần EMA trong giao dịch tiền điện tử?

Trong giao dịch tiền điện tử, cần những công cụ phản ứng nhanh chóng và chính xác với các chuyển động của thị trường. Trung bình trượt hàm mũ (EMA) chính là một công cụ như vậy. Điểm khác biệt chính của nó so với trung bình trượt đơn giản (SMA) là EMA cho trọng số lớn hơn cho các dữ liệu giá gần đây, điều này cho phép các nhà giao dịch nắm bắt xu hướng sớm hơn người khác.

Nếu nói ngắn gọn: EMA là một chỉ báo phân tích kỹ thuật, cho thấy hướng di chuyển của giá tài sản và giúp xác định thời điểm vào và ra khỏi các vị thế.

EMA khác gì so với SMA và WMA?

EMA không phải là trung bình trượt duy nhất. Bên cạnh nó còn có SMA (trung bình trượt đơn giản) và WMA (trung bình trượt có trọng số).

SMA chỉ đơn giản là trung bình giá trong một khoảng thời gian - tất cả dữ liệu trong đó đều có trọng số như nhau. Điều này đáng tin cậy, nhưng phản ứng chậm với sự thay đổi.

WMA chú trọng hơn vào dữ liệu mới, nhưng làm điều này theo cách tuyến tính - tăng đều trọng số.

EMA - nhạy cảm nhất: nó tăng cường tầm quan trọng của các mức giá gần đây theo cách lũy thừa. Điều này có nghĩa là EMA sẽ phát hiện sự đảo chiều của xu hướng đầu tiên.

Cách tính EMA? Công thức và ví dụ

EMA được tính theo công thức:

EMA = (giá đóng cửa − EMA trước đó) × hệ số + EMA trước đó

Ở đâu:

• Giá đóng cửa — giá của giao dịch cuối cùng trong khoảng thời gian (trên biểu đồ hàng ngày — đóng cửa hàng ngày của nến)
• EMA trước đó — giá trị EMA của kỳ trước. Nếu đây là lần tính toán đầu tiên, sử dụng trung bình động đơn giản (SMA)
• Hệ số nhân = 2 / (n + 1) — hằng số làm mịn, trong đó n — số lượng chu kỳ

Chúng ta sẽ xem xét một ví dụ cụ thể với EMA 10 ngày:

Bước 1. Tính SMA ban đầu

Giá đóng cửa trong 10 ngày: 50, 57, 58, 53, 55, 49, 56, 54, 63, 64

SMA = (50 + 57 + 58 + 53 + 55 + 49 + 56 + 54 + 63 + 64) / 10 = 55,9

Bước 2. Xác định hệ số

Hệ số nhân = 2 / (10 + 1) = 2 / 11 = 0,1818

Bước 3. Tính toán EMA cho ngày tiếp theo

Nếu vào ngày 11 giá đóng cửa = 60:

EMA = (60 − 55,9) × 0,1818 + 55,9 = 56,64

Và đây là EMA 10 ngày ở mức $56,64. Giá trị này trở thành “EMA trước đó” để tính toán cho ngày tiếp theo.

Các nhà giao dịch sử dụng EMA trong thực tế như thế nào?

1. Xác định xu hướng

Đường EMA tăng = xu hướng tăng. Đường EMA giảm = xu hướng giảm. Đơn giản và hiệu quả.

2. Chiến lược giao cắt của hai EMA

Chiến lược hoạt động với hai chiến lược cùng lúc — ngắn hạn ( ví dụ, 10 ngày ) và dài hạn ( ví dụ, 50 ngày ):

• Tín hiệu mua: EMA ngắn hạn cắt EMA dài hạn từ dưới lên
• Tín hiệu bán: EMA ngắn hạn cắt xuống EMA dài hạn.

3. Sự giao nhau của giá và EMA

Giá thị trường có thể cắt qua chính đường EMA:

• Giá cao hơn EMA → khả năng mua (giá có thể tiếp tục tăng)
• Giá thấp hơn EMA → cơ hội bán (giá có thể tiếp tục giảm)

4. EMA + SMA để xác nhận tín hiệu

EMA nhạy cảm và đôi khi đưa ra tín hiệu giả. Kết hợp với SMA giúp lọc nhiễu. Nếu cả hai đường trung bình đưa ra tín hiệu giống nhau với sự chênh lệch vài chu kỳ, xác suất sai sót giảm.

Tại sao EMA đáng tin cậy hơn cho thị trường tiền điện tử?

Trong thị trường giao dịch tiền điện tử, cần có phản ứng nhanh chóng. Chỉ báo EMA là một công cụ mang lại lợi thế cho các nhà giao dịch nhờ vào độ nhạy với các chuyển động giá gần đây. Trong vài giờ, tiền điện tử có thể xảy ra nhiều biến động như trên các thị trường truyền thống trong một ngày.

Những điều cần nhớ

EMA là một công cụ mạnh mẽ, nhưng không phải là đũa thần. Bất kỳ chỉ báo nào cũng có thể tạo ra tín hiệu sai. Các nhà giao dịch có kinh nghiệm kết hợp nhiều công cụ phân tích kỹ thuật và quản lý rủi ro để giảm khả năng thua lỗ. EMA hoạt động tốt nhất khi kết hợp với hỗ trợ, kháng cự, khối lượng và các chỉ báo khác.