5 công cụ chính để phân tích biến động giá: hướng dẫn đầy đủ

Các điều khoản chính

Các chỉ báo kỹ thuật là công cụ mạnh mẽ cho những ai phân tích thị trường tài sản tiền điện tử. Chúng giúp phát hiện các quy luật biến động giá, nhận diện xu hướng và tìm ra các điểm vào và ra tiềm năng. Trong số các nhà giao dịch, năm công cụ được ưa chuộng nhất là: RSI, đường trung bình động, MACD, StochRSI và dải Bollinger. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhớ rằng việc diễn giải các chỉ số này thường mang tính chủ quan. Để giảm thiểu rủi ro, nên kết hợp các chỉ báo với phân tích các chỉ số cơ bản và áp dụng cách tiếp cận tổng thể trong việc ra quyết định.

Tại sao các nhà giao dịch cần các chỉ báo kỹ thuật

Công cụ phân tích biểu đồ trực quan là một phần không thể thiếu trong kho vũ khí của nhà giao dịch hiện đại. Mỗi người tham gia thị trường có thể chọn những công cụ phù hợp với mình và dần dần nâng cao kỹ năng sử dụng chúng. Một số chỉ báo chuyên theo dõi sức mạnh của các chuyển động giá, một số khác lọc tiếng ồn của thị trường, và một số đo lường sự biến động của giá trị.

Câu hỏi về việc chỉ số nào được coi là “tốt nhất” không có câu trả lời chung — mọi thứ phụ thuộc vào phong cách giao dịch và sở thích cá nhân của mỗi nhà phân tích. Tuy nhiên, có năm chỉ số đã được đa số chuyên gia công nhận: RSI, MA, MACD, StochRSI và BB. Hãy cùng xem cách hoạt động của từng chỉ số và tại sao chúng lại hiệu quả cho việc phân tích động thái thị trường.

Các nhà giao dịch sử dụng các chỉ báo kỹ thuật để có được hiểu biết sâu hơn về cách giá của một tài sản cụ thể di chuyển. Những công cụ này cho phép phát hiện các mẫu lặp lại, xác định các tín hiệu tiềm năng để vào hoặc đóng vị trí. Phạm vi ứng dụng rất rộng — từ giao dịch ngắn hạn đến đầu tư dài hạn. Một số nhà phân tích chuyên nghiệp thậm chí phát triển các tổ hợp chỉ báo riêng của họ để nâng cao độ chính xác của dự đoán.

RSI: chỉ báo động lực và mức độ quá mua

Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) thuộc về loại chỉ báo động lượng và cho phép xác định xem tài sản đang ở trạng thái quá mua hay quá bán. Để làm điều này, người ta phân tích mức thay đổi giá gần đây trong một khoảng thời gian nhất định.

Cấu hình tiêu chuẩn sử dụng dữ liệu trong 14 kỳ - 14 ngày cho biểu đồ hàng ngày, 14 giờ cho biểu đồ hàng giờ, và cứ như vậy. Các giá trị thu được được chuyển đổi thành một bộ dao động với thang đo từ 0 đến 100. Khi xung lực tăng lên cùng với sự gia tăng giá, điều này chỉ ra một xu hướng tăng và sự gia tăng người mua. Tuy nhiên, nếu xung lực giảm trong khi giá vẫn tăng, điều này có thể báo hiệu một sự chuyển dịch sắp xảy ra về phía người bán.

Diễn giải cổ điển của RSI như sau: giá trị trên 70 thường có nghĩa là tình trạng mua quá mức, dưới 30 là bán quá mức. Các chỉ số cực đoan thường xảy ra trước khi có sự đảo chiều xu hướng hoặc điều chỉnh. Tuy nhiên, quan trọng là không xem những giá trị này như là tín hiệu giao dịch không điều kiện. Tương tự như nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật, RSI có thể tạo ra tín hiệu giả, vì vậy trước khi đưa ra quyết định cần xem xét tổng thể các yếu tố và xác nhận bổ sung.

Trung bình động: bộ lọc xu hướng và làm mịn độ biến động

Đường trung bình động (MA) là một công cụ để làm mượt các biến động giá và xác định hướng đi của xu hướng chiếm ưu thế. Vì nó dựa trên dữ liệu lịch sử, nó thuộc nhóm các chỉ báo trễ.

Có hai loại phổ biến nhất: trung bình trượt đơn giản (SMA) và trung bình trượt theo cấp số nhân (EMA). SMA được tính là trung bình cộng giá trong một khoảng thời gian đã chọn, chẳng hạn như trong 10 ngày. EMA chú trọng nhiều hơn đến dữ liệu giá gần đây, khiến nó nhạy cảm hơn với những biến động gần đây.

Thời gian tính toán càng dài, độ trễ tín hiệu càng lớn. Ví dụ, SMA 200 ngày phản ứng với những thay đổi hiện tại chậm hơn SMA 50 ngày. Các nhà giao dịch thường theo dõi tỷ lệ giữa giá hiện tại và các đường trung bình động nhất định để đánh giá tình trạng thị trường. Việc giá duy trì trên SMA 200 ngày trong một thời gian dài thường được nhiều người hiểu là dấu hiệu của một thị trường tăng.

Các điểm giao nhau của các đường trung bình động khác nhau có thể làm cơ sở cho các quyết định giao dịch. Ví dụ, khi đường SMA 100 ngày cắt đường SMA 200 ngày từ dưới lên, điều này có thể có nghĩa là xu hướng giá ngắn hạn không còn phù hợp với xu hướng dài hạn, điều này cảnh báo về khả năng thay đổi hướng di chuyển.

MACD: xác định động lực thông qua việc giao nhau của các đường trung bình

MACD (sự hội tụ và phân kỳ của các đường trung bình động) là một công cụ chuyên dụng để dự đoán các chuyển động giá trong tương lai thông qua việc phân tích sự tương tác giữa hai đường trung bình hàm mũ. Nó bao gồm hai yếu tố chính: đường MACD và đường tín hiệu.

Tính toán được thực hiện như sau: EMA 12 ngày được trừ đi EMA 26 ngày, kết quả thu được được hiển thị so với EMA 9 ngày, đóng vai trò là đường tín hiệu. Trên các biểu đồ thường cũng có một biểu đồ cột hiển thị khoảng cách giữa hai đường này.

Sự chênh lệch giữa chỉ báo MACD và chuyển động giá thực tế có thể cung cấp cái nhìn về sức mạnh của xu hướng hiện tại. Ví dụ, nếu giá đạt đến mức cao mới, nhưng MACD cho thấy giá trị tương đối thấp, điều này có thể chỉ ra sự suy yếu của đà tăng và sự gần kề của một sự đảo chiều trên thị trường.

Tín hiệu giao dịch cổ điển xuất hiện khi đường MACD cắt qua đường tín hiệu: chuyển động từ dưới lên thường được coi là tín hiệu tăng giá, trong khi chuyển động từ trên xuống được coi là tín hiệu giảm giá. Nhiều nhà giao dịch kết hợp MACD với RSI vì cả hai đều đo lường động lượng, nhưng dựa trên các dữ liệu khác nhau, điều này cung cấp một phân tích đầy đủ hơn.

StochRSI: chỉ báo tăng cường về sự mua quá mức và bán quá mức

RSI ngẫu nhiên là một bộ dao động áp dụng công thức ngẫu nhiên cho các giá trị RSI thông thường, tạo ra một loại đạo hàm. Điều này tăng cường độ nhạy của công cụ để phát hiện các điều kiện cực đoan trên thị trường.

Phạm vi tiêu chuẩn của các chỉ số nằm giữa 0 và 1 ( hoặc 0 và 100 khi hiệu chỉnh thay thế ). Nhờ độ nhạy cao hơn, StochRSI có thể tạo ra một lượng lớn tín hiệu giao dịch, điều này đòi hỏi phải diễn giải cẩn thận.

Tín hiệu quá mua thường xuất hiện khi giá trị trên 0,8, và quá bán - dưới 0,2. Giá trị 0 chỉ ra rằng RSI đang ở điểm tối thiểu trong khoảng thời gian xem xét ( thường là 14 nến ), trong khi 1 là ở mức tối đa. Tuy nhiên, giống như RSI tiêu chuẩn, các tín hiệu StochRSI không phải là những dự đoán quyết định cho các chuyển động giá. Chúng chỉ cho thấy rằng RSI cơ bản đang gần với các giá trị cực đoan. Do độ nhạy cao hơn, chỉ báo này thường phát sinh tín hiệu sai, điều này yêu cầu xác nhận thêm trước khi áp dụng trong giao dịch.

Dải Bollinger: phân tích độ biến động và giới hạn chuyển động giá

Bollinger Bands (BB) được thiết kế để đo lường sự dao động của độ biến động và xác định trạng thái mua quá nhiều và bán quá nhiều của tài sản. Công cụ này bao gồm ba đường: đường trung tâm (trung bình động đơn giản), đường trên và đường dưới.

Các đường trên và dưới thường nằm cách hai độ lệch chuẩn từ đường trung tâm. Độ rộng của hành lang giữa chúng phụ thuộc trực tiếp vào mức độ biến động - khi nó tăng lên, khoảng cách sẽ tăng, khi giảm đi - khoảng cách sẽ thu hẹp.

Sự gần gũi của giá với đường trên báo hiệu khả năng quá mua, trong khi sự gần gũi với đường dưới cho thấy khả năng quá bán. Thông thường, các biến động giá vẫn nằm trong các giới hạn này, tuy nhiên đôi khi giá có thể vượt ra ngoài các đường này, điều này không phải là tín hiệu giao dịch theo nghĩa cổ điển, nhưng cho thấy những điều kiện thị trường cực đoan.

Khái niệm quan trọng là sự thu hẹp của các dải, giai đoạn biến động thấp khi cả ba đường đều tiến gần nhau. Sự thu hẹp thường xảy ra trước một sự gia tăng mạnh mẽ của biến động trong tương lai gần. Ngược lại, khi các dải bị phân tán mạnh, điều này có thể cảnh báo về việc giảm cường độ của các dao động giá.

Tích hợp chỉ báo vào chiến lược giao dịch

Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật là công cụ quý giá để định hướng trên thị trường, cần phải nhận thức rằng việc diễn giải chúng phần lớn phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan của từng nhà phân tích. Trước khi thực hiện giao dịch, hãy đảm bảo rằng quyết định của bạn dựa trên phân tích khách quan, chứ không phải trên niềm tin hay cảm xúc cá nhân.

Cùng một chỉ số, một nhà giao dịch có thể coi đó là tín hiệu hành động không thể chối cãi, trong khi một người khác lại xem đó là phần tự nhiên của sự dao động thị trường. Giống như hầu hết các phương pháp phân tích kỹ thuật, các chỉ số thể hiện hiệu quả tối đa khi được sử dụng kết hợp với nhau, cũng như khi bổ sung cho phân tích cơ bản và các phương pháp đánh giá tài sản khác.

Con đường tối ưu để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật là thực hành liên tục, thử nghiệm với các sự kết hợp khác nhau của các chỉ báo và cải thiện khả năng diễn giải chúng trên các ví dụ thực tế về động thái thị trường.