Phân tích toàn diện về Đường trung bình động: Từ cơ bản đến thành thạo (Phần 1)

什么 là đường trung bình động và tác dụng của nó

Trong phân tích kỹ thuật, đường trung bình động là một trong những công cụ phổ biến nhất của nhà giao dịch. Chỉ số này tính trung bình dữ liệu giá trong quá khứ, giúp nhà phân tích xác định hướng chính của chuyển động tài sản, đồng thời loại bỏ nhiễu do biến động giá ngắn hạn gây ra.

Mục đích cốt lõi của đường trung bình động rất rõ ràng — giúp nhà giao dịch có thể nhìn rõ xu hướng thực sự của tài sản, thay vì bị mê hoặc bởi biến động hàng ngày. Khi nhà giao dịch xác định chính xác hướng xu hướng, họ có thể xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả hơn, từ đó nâng cao tỷ lệ thành công trong các giao dịch có lợi nhuận.

Cách tính đường trung bình động

Nguyên lý của Đường trung bình động đơn giản (SMA)

Phương pháp tính cơ bản nhất là đường trung bình động đơn giản. Giả sử cần tính đường trung bình động 10 ngày, chỉ cần cộng tổng giá đóng cửa của 10 ngày qua rồi chia cho 10 là ra kết quả. Tương tự, phương pháp này cũng áp dụng cho đường trung bình động 50 ngày hoặc 200 ngày — chọn các chu kỳ khác nhau, thực hiện cùng một quá trình tính toán.

Chỉ số này thuộc loại trễ, nghĩa là phản ánh hành vi giá trong quá khứ chứ không dự đoán xu hướng tương lai.

Ưu điểm của Đường trung bình động theo hàm mũ (EMA)

Nhiều nhà giao dịch cho rằng dữ liệu giá gần đây có giá trị tham khảo cao hơn dữ liệu lịch sử, nên cần được trọng số cao hơn. Dựa trên quan điểm này, đường trung bình động theo hàm mũ ra đời. EMA bằng cách tăng trọng số cho dữ liệu mới nhất, khiến chỉ số phản ứng với biến động giá nhanh hơn rõ rệt so với SMA.

Chính nhờ độ nhạy này, nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp thích chọn EMA hơn SMA, vì nó có thể bắt kịp các điểm chuyển đổi của thị trường nhanh hơn.

Cách tùy chỉnh tham số đường trung bình động

Tính linh hoạt của đường trung bình động nằm ở khả năng tùy chỉnh tham số theo nhu cầu cá nhân. Thời gian chu kỳ ngắn hơn sẽ làm chỉ số nhạy cảm hơn với biến động giá; ngược lại, dài hơn sẽ ít nhạy hơn. Tuy nhiên, không có tham số “đúng” tuyệt đối nào.

Phương pháp hiệu quả nhất là thử nghiệm qua backtest — thử các tham số chu kỳ khác nhau trong giao dịch thực tế, quan sát xem thiết lập nào phù hợp nhất với hệ thống giao dịch của bạn. Quá trình này đòi hỏi thời gian, nhưng giúp bạn tìm ra cấu hình phù hợp nhất với phong cách của mình.

Các ứng dụng chính của đường trung bình động bao gồm: xác nhận hướng xu hướng, phát hiện các mức hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng, và hỗ trợ thiết lập lệnh dừng lỗ.

Sử dụng đường trung bình động để nhận diện xu hướng

Nhận diện xu hướng là chức năng cốt lõi của đường trung bình động. Là chỉ số trễ, nó không dự báo trước các đảo chiều của xu hướng mà chỉ xác nhận khi xu hướng đã hình thành.

Dấu hiệu của xu hướng tăng: Giá nằm trên đường trung bình động, và đường trung bình động có xu hướng đi lên, cho thấy thị trường đang trong xu hướng tăng mạnh.

Dấu hiệu của xu hướng giảm: Giá nằm dưới đường trung bình động, và đường trung bình động có xu hướng đi xuống, phản ánh rõ ràng trạng thái yếu của thị trường.

Để đánh giá xu hướng trung dài hạn, nhà giao dịch thường dùng đường trung bình động 200 ngày hoặc 365 ngày, hai đường này giúp loại bỏ nhiễu ngắn hạn, thể hiện xu hướng dài hạn thực sự.

Sử dụng đường trung bình động để tìm hỗ trợ

Một chức năng thực tế khác của đường trung bình động là xác định mức hỗ trợ giá. Khi tài sản giảm giá, thường sẽ dừng lại tại một đường trung bình động quan trọng nào đó. Đặc biệt là các đường trung bình động 50 ngày hoặc 200 ngày cổ điển, thường trở thành các mức hỗ trợ quan trọng của giá.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chỉ dựa vào đường trung bình động để xác định hỗ trợ chưa đủ chính xác, tốt nhất nên kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác để xác nhận lần nữa, như vậy sẽ nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.

Series hướng dẫn này sẽ tiếp tục được cập nhật, xin vui lòng theo dõi các nội dung tiếp theo.