SMA là gì? Đường trung bình động đơn giản trong ứng dụng thực tế của giao dịch

Nhận thức về chỉ số Đường trung bình động đơn giản

Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average, viết tắt là SMA) là một công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật, nhiều nhà giao dịch dựa vào nó để xác định hướng đi của giá tài sản. Đối với những người mới bắt đầu giao dịch, SMA là gì? Đây là câu hỏi cần được hiểu rõ trước tiên — về bản chất, nó là tính trung bình giá trong một khoảng thời gian nhất định, giúp nhà giao dịch lọc bỏ nhiễu thị trường, nhìn rõ xu hướng giá hơn.

Nguyên lý tính toán SMA

Cách tính đường trung bình động đơn giản khá trực quan: Cộng giá đóng cửa của tài sản trong khoảng thời gian chỉ định, sau đó chia cho số ngày của chu kỳ đó.

Ví dụ, với đường trung bình động đơn giản 20 ngày, giả sử giá đóng cửa của một tài sản trong 20 ngày giao dịch gần nhất là:

Tuần 1 (5 ngày): 100、105、108、99、101
Tuần 2 (5 ngày): 98、103、105、104、102
Tuần 3 (5 ngày): 103、99、101、106、104
Tuần 4 (5 ngày): 105、108、110、109、107

Tính điểm dữ liệu đầu tiên: (100+105+108+99+101+98+103+105+104+102+103+99+101+106+104+105+108+110+109+107) chia cho 20 = 104.15

Khi tính điểm dữ liệu thứ hai, cần loại bỏ dữ liệu ngày đầu tiên là 100, thêm giá mới của ngày 21, rồi tính trung bình lại. Quá trình tính lăn này tạo thành một đường xu hướng liên tục.

Đường trung bình động đơn giản 50 ngày hoặc 200 ngày cũng tính theo cách tương tự, chỉ khác về chu kỳ dài hơn, số điểm dữ liệu nhiều hơn, cuối cùng tạo ra xu hướng ổn định hơn.

SMA là gì và vai trò cốt lõi của nó

Ưu điểm lớn nhất của đường trung bình động đơn giản là ** làm mượt biến động giá, giúp nhà giao dịch dễ dàng nhận diện xu hướng dài hạn của tài sản**. Khi đường SMA tăng lên, cho thấy tài sản đang trong xu hướng tăng; khi đường SMA giảm xuống, nghĩa là tài sản đang trong xu hướng giảm.

Tùy theo khung thời gian, cách ứng dụng của đường trung bình động cũng khác nhau:

• 200 ngày SMA: Thường đại diện cho xu hướng dài hạn, phù hợp để xác định hướng lớn của thị trường
• 50 ngày SMA: Thường dùng để xác định xu hướng trung hạn, giúp nhà trung hạn nắm bắt nhịp điệu
• 10 hoặc 20 ngày SMA: Dùng để bắt sóng biến động ngắn hạn

Cần lưu ý rằng, SMA có tính trễ. Vì nó dựa trên dữ liệu giá quá khứ, nó chỉ phản ánh các biến động đã xảy ra, không thể dự đoán chính xác xu hướng tương lai. Khi tín hiệu giao dịch xuất hiện, thị trường có thể đã đi qua một đoạn xu hướng rồi. Ngoài ra, trong các giai đoạn biến động mạnh, giá thường xuyên xuyên qua đường trung bình, tạo ra nhiều tín hiệu giả mua hoặc bán, dễ gây nhầm lẫn trong quyết định giao dịch.

Phương pháp giao dịch dựa trên SMA

Phương pháp 1: Giao dịch dựa trên vị trí tương đối của giá và đường trung bình

Khi cây nến của tài sản cắt lên trên đường trung bình động đơn giản, thường được xem là tín hiệu tăng giá, nhà giao dịch có thể xem xét mở vị thế mua. Ngược lại, khi cây nến cắt xuống dưới đường trung bình, thường được hiểu là tín hiệu giảm giá, nhà giao dịch có thể giảm bớt vị thế hoặc mở vị thế bán.

Phương pháp 2: Sử dụng các đường trung bình nhiều chu kỳ để xác định tín hiệu cắt nhau

Nhà giao dịch thường vẽ cùng lúc hai đường trung bình đơn giản với các chu kỳ khác nhau để xác định thời điểm vào ra. Ví dụ, khi SMA 20 ngày cắt lên trên SMA 50 ngày, gọi là “Giao cắt vàng”, biểu thị thị trường đang trong xu hướng tăng, là tín hiệu mua mạnh. Ngược lại, khi SMA 20 ngày cắt xuống dưới SMA 50 ngày, gọi là “Giao cắt tử thần”, nghĩa là giá có thể bắt đầu xu hướng giảm.

Chiến lược nhiều đường trung bình này giúp lọc nhiễu ngắn hạn, nâng cao độ tin cậy của tín hiệu giao dịch.

Cách thiết lập SMA trên nền tảng giao dịch

Hầu hết phần mềm biểu đồ đều có bước thiết lập chỉ số kỹ thuật tương tự, quy trình chung như sau:

1. Trong phần phân tích biểu đồ, tìm mục “Chỉ số kỹ thuật” hoặc “Thư viện chỉ số”
2. Tìm và chọn “Đường trung bình động”
3. Trong phần tham số, nhập chu kỳ mong muốn (ví dụ 20, 50, 200)
4. Điều chỉnh màu sắc và kiểu dáng của đường để phân biệt các chu kỳ khác nhau
5. Nếu muốn thêm nhiều đường SMA, lặp lại các bước trên, nên đặt màu khác nhau cho từng chu kỳ

Kết luận

Dù là công cụ phân tích kỹ thuật phổ biến, nhưng đường trung bình động đơn giản khi dùng riêng dễ gây ra tín hiệu giả. Để nâng cao tỷ lệ thành công trong giao dịch, nhà giao dịch nên kết hợp SMA với các chỉ số kỹ thuật khác như RSI, MACD, Bollinger Bands để xây dựng hệ thống giao dịch toàn diện và đáng tin cậy hơn. Hãy nhớ rằng, không có chỉ số nào hoàn hảo, chỉ có sự kết hợp hợp lý mới mang lại hiệu quả.