MACD là gì và sẽ sử dụng để đạt hiệu quả thực sự trong giao dịch

MACD và các ý tưởng cơ bản trong giao dịch

MACD viết tắt của Moving Average Convergence Divergence có nghĩa đen là “sự hội tụ và phân kỳ của đường trung bình động” chỉ báo này được phát triển bởi Gerald Appel vào cuối thập niên 1970 để đọc xu hướng giá và đo độ mạnh của biến động giá

Thực ra MACD là ứng dụng kỹ thuật của Moving Average (MA) một cách thông minh, bằng cách so sánh EMA (Exponential Moving Average) ngắn hạn và dài hạn để xem giá có xu hướng tăng hay giảm mạnh mẽ đến mức nào

Cấu trúc của MACD gồm những gì

1. Đường MACD chính

Đường MACD thực sự được tính bằng cách lấy EMA ngắn hạn (thường dùng 12 ngày) trừ đi EMA dài hạn (thường dùng 26 ngày)

Đọc giá trị MACD:

• Khi MACD nằm trên 0 (giá trị dương) nghĩa là EMA ngắn hạn lớn hơn dài hạn = giá đang trong xu hướng tăng
• Khi MACD nằm dưới 0 (giá trị âm) nghĩa là EMA ngắn hạn nhỏ hơn dài hạn = giá đang trong xu hướng giảm
• Độ dốc của đường MACD cho biết xu hướng mạnh hay yếu (dốc lớn thể hiện xu hướng mạnh, dốc nhỏ thể hiện xu hướng yếu)

2. Đường Signal Line

Signal Line là đường trung bình của chính MACD, thường tính bằng EMA(9) của giá trị MACD, đường này giúp chúng ta nhận biết sự thay đổi xu hướng nhanh hơn

3. Histogram (biểu đồ cột)

Histogram là phần chênh lệch giữa MACD và Signal Line, thể hiện bằng các cột. Khi cột lớn hơn thể hiện xu hướng mạnh, giảm hoặc đổi màu thể hiện xu hướng yếu dần

MACD cho chúng ta biết gì

Dự đoán xu hướng (Trend)

MACD giúp chúng ta biết giá đang đi theo hướng nào:

• Tăng giá: MACD > 0 và đang tăng
• Giảm giá: MACD < 0 và đang giảm
• Điểm cực kỳ quan trọng: MACD = 0 là điểm có thể xảy ra thay đổi xu hướng

Đo độ mạnh (Momentum)

Ngoài việc dự đoán hướng, MACD còn cho biết độ mạnh của xu hướng:

• Nếu MACD bắt đầu dương lên liên tục = xu hướng tăng mạnh
• Nếu MACD dương nhưng giảm = xu hướng tăng yếu đi
• Nếu MACD bắt đầu âm dần = xu hướng giảm mạnh
• Nếu MACD âm nhưng giảm nữa = xu hướng giảm yếu đi

Chỉ báo Divergence (tín hiệu mâu thuẫn)

Divergence xảy ra khi giá tạo đỉnh/đáy mới nhưng MACD lại thể hiện tín hiệu yếu hơn, đây là cảnh báo xu hướng có thể sắp đổi chiều

Cách sử dụng MACD trong giao dịch

1. Chiến lược Zero-Cross

Đơn giản nghĩ là “xem MACD cắt đường trung tâm đi theo hướng nào”

• Tín hiệu mua: MACD cắt lên qua đường trung tâm (từ 0 sang dương)
• Tín hiệu bán: MACD cắt xuống qua đường trung tâm (từ 0 sang âm)

2. Chiến lược cắt nhau giữa MACD và Signal Line

Xem sự giao cắt giữa MACD và Signal Line

• Tín hiệu mua: MACD cắt lên qua Signal Line
• Tín hiệu bán: MACD cắt xuống qua Signal Line

Cách này cho tín hiệu nhanh hơn Zero-Cross nhưng dễ bị nhiễu hơn

3. Chiến lược Divergence

Dùng tín hiệu mâu thuẫn để dự đoán đảo chiều

• Divergence giảm giá (Bearish Divergence): giá tăng nhưng MACD tăng chậm lại (mâu thuẫn) = có thể chuyển sang giảm
• Divergence tăng giá (Bullish Divergence): giá giảm nhưng MACD giảm chậm lại (mâu thuẫn) = có thể chuyển sang tăng

Kết hợp MACD với các công cụ khác

MACD + RSI

RSI giúp xác định vùng quá mua hoặc quá bán, MACD xác nhận xu hướng sắp tới

• Dùng RSI để xem giá đang ở vùng quá mua hoặc quá bán
• Dùng MACD để xác nhận sự đảo chiều thực sự

MACD + Bollinger Band

Bollinger Band thể hiện các điểm siết chặt hoặc phá vỡ của dải Bollinger, MACD xác nhận hướng đi

• Xem sự co giãn của Bollinger Band và breakout
• Dùng MACD Zero-Cross để xác nhận

MACD + Mô hình giá

Khi giá tạo các mô hình (Triangle, Head & Shoulders, Double Bottom)

• Dùng MACD để xác nhận breakout từ mô hình

Những hạn chế của MACD cần biết

MACD là Chỉ báo trễ (Lagging Indicator), nghĩa là tín hiệu đến chậm hơn giá thực tế, do đó:

• Zero-Cross quá nhiều = tín hiệu chậm nhưng đáng tin cậy
• Cắt nhau của MACD và Signal Line = tín hiệu nhanh hơn nhưng dễ nhiễu hơn
• Divergence = tín hiệu đáng tin cậy nhưng ít xuất hiện hơn

Lưu ý quan trọng: Không nên dùng MACD một mình, cần kết hợp các công cụ khác và quản lý rủi ro phù hợp

Cách tùy chỉnh MACD

Giá trị mặc định của MACD(12, 26, 9) phù hợp với giao dịch trung bình. Nếu muốn:

• Giao dịch ngắn hạn: điều chỉnh xuống MACD(5, 13, 5) hoặc MACD(8, 17, 9)
• Giao dịch dài hạn: điều chỉnh tăng MACD(19, 39, 9)

Các giá trị tùy chỉnh này giúp MACD phản ứng nhanh hơn hoặc chậm hơn với biến động giá theo ý muốn

Tóm lại

MACD là một chỉ báo đa dạng và thực sự hữu ích cho nhà giao dịch, từ việc dự đoán xu hướng, đo độ mạnh, đến cảnh báo đảo chiều. Tuy nhiên, đây là công cụ cần luyện tập và tích lũy kinh nghiệm để sử dụng hiệu quả. Hãy thử dùng MACD cùng các công cụ khác như đã đề cập rồi thử trên tài khoản ảo trước khi áp dụng thật, để xây dựng hệ thống giao dịch mang lại lợi nhuận đều đặn cuối cùng