Ứng dụng của đường SMA trong giao dịch: Từ khái niệm cơ bản đến chiến lược thực chiến

Đường trung bình động là công cụ không thể thiếu trong phân tích kỹ thuật

Trong quá trình phân tích kỹ thuật, không có chỉ số nào kinh điển hơn đường trung bình động. Dù là nhà giao dịch kỳ cựu hay người mới bắt đầu, đều không thể bỏ qua việc đánh giá xu hướng giá. Và đường trung bình động đơn giản (SMA) là công cụ trực quan dễ hiểu nhất, trở thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều người mới bắt đầu.

Hiểu rõ nguyên lý của đường trung bình động đơn giản

Đường trung bình động đơn giản (Simple Moving Average, viết tắt là SMA) có logic tính toán rất rõ ràng: cộng tất cả các giá đóng cửa trong một chu kỳ nhất định, sau đó chia cho số ngày của chu kỳ đó, sẽ ra một điểm dữ liệu. Nối nhiều điểm dữ liệu này lại, ta sẽ có đường xu hướng mà ta thấy.

Ví dụ với giá cổ phiếu 15 ngày, giả sử:

• Tuần 1 (5 ngày): 30, 35, 38, 29, 31
• Tuần 2 (5 ngày): 28, 33, 35, 34, 32
• Tuần 3 (5 ngày): 33, 29, 31, 36, 34

Khi tính đường SMA 10 ngày:

• Điểm đầu tiên = ( (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ) ÷ 10 = 32.6
• Điểm tiếp theo = ( (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) ) ÷ 10 = 32.9
• Điểm tiếp theo nữa = ( (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) ) ÷ 10 = 32.2

Đường SMA 50 ngày hoặc 200 ngày cũng được tính theo cách tương tự, chỉ khác chu kỳ dài hơn, dữ liệu tích lũy nhiều hơn.

Sử dụng SMA để hiểu hướng thị trường

Ưu điểm cốt lõi của SMA là có thể lọc bỏ biến động ngắn hạn, giúp nhà giao dịch rõ ràng nhìn thấy hướng thực của tài sản. Khi SMA đi lên, xu hướng tăng; khi SMA đi xuống, xu hướng giảm.

Các chu kỳ SMA khác nhau có các mục đích khác nhau:

• SMA 200 ngày phản ánh xu hướng dài hạn
• SMA 50 ngày dùng để quan sát xu hướng trung hạn
• SMA 10 hoặc 20 ngày phù hợp bắt các cơ hội ngắn hạn

Lưu ý rằng, SMA dựa trên giá quá khứ, chỉ thể hiện những gì đã xảy ra, không thể dự đoán chính xác xu hướng tương lai. Điều này có nghĩa là khi tín hiệu xuất hiện, thị trường đã di chuyển một đoạn rồi, là chỉ báo trễ. Trong các thị trường đi ngang, giá thường xuyên xuyên qua các đường trung bình, dễ gây ra nhiều tín hiệu giả “mua/bán”, gây nhiễu loạn trong phán đoán.

Hai phương pháp giao dịch kinh điển với SMA

Phương pháp 1: Theo dõi điểm giao cắt giữa giá và đường trung bình

Quan sát sự tương tác giữa nến và đường SMA là tín hiệu giao dịch cơ bản nhất. Khi nến vượt lên trên SMA, thường báo hiệu xu hướng tăng sắp bắt đầu, nhà giao dịch thường coi đó là tín hiệu mua vào. Ngược lại, khi nến xuyên xuống dưới SMA, thường đi kèm xu hướng giảm, được xem là tín hiệu bán ra.

Phương pháp 2: Sử dụng các đường SMA cắt nhau để xây dựng chiến lược giao dịch

Phương pháp này yêu cầu vẽ cùng lúc hai đường SMA có chu kỳ khác nhau trên biểu đồ. Ví dụ đặt SMA 20 ngày và SMA 50 ngày, khi đường ngắn hạn vượt lên trên đường dài hạn, tạo ra tín hiệu mua, gọi là “Golden Cross” (cắt vàng), thể hiện tâm lý thị trường chuyển sang tăng giá; khi đường ngắn hạn xuyên xuống dưới đường dài hạn, tạo ra tín hiệu bán, gọi là “Death Cross” (cắt tử), dự báo giá có thể sẽ đi xuống.

Cách cấu hình đường SMA trên nền tảng giao dịch

Trong hầu hết phần mềm phân tích, các bước cài đặt SMA đều tương tự:

1. Vào menu chỉ số kỹ thuật
2. Tìm kiếm và chọn chỉ số trung bình động
3. Nhấn chuột phải vào đường chỉ số, chọn cài đặt
4. Nhập chu kỳ mong muốn (ví dụ 20, 50, 200)
5. Chọn màu phù hợp để phân biệt
6. Có thể thêm nhiều đường SMA chu kỳ khác nhau để so sánh

Nâng cao hiệu quả của SMA trong thực chiến

Dù SMA được ứng dụng rộng rãi trong phân tích kỹ thuật, chỉ số đơn lẻ vẫn có giới hạn. Để nâng cao tỷ lệ thành công, nên kết hợp SMA với các chỉ số khác như RSI, MACD, để xác thực dữ liệu từ nhiều chiều, giúp lọc tín hiệu giả, nâng cao độ tin cậy trong quyết định.