Backtest Forex thành công Công cụ và các bước mà nhà giao dịch cần biết năm 2026

Nhiều nhà giao dịch kỹ thuật thường phải đối mặt với cùng một vấn đề: làm thế nào để họ biết liệu hệ thống giao dịch của họ có thực sự sinh lời hay không? Giải pháp cho vấn đề này là sử dụng backtesting, là quá trình kiểm tra chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu giá lịch sử. Điều này giúp các nhà giao dịch tự tin hơn trước khi triển khai hệ thống giao dịch.

Forex Backtest là gì và tại sao các nhà giao dịch cần nó?

Ví dụ: nếu một nhà giao dịch tạo ra một chiến lược sử dụng đường SMA (5) để vượt qua đường SMA (20) làm tín hiệu giao dịch, thì việc kiểm tra lại là kiểm tra chiến lược dựa trên dữ liệu giá EURUSD của năm ngoái để xem liệu nó đã tăng hay mất nếu nó đã được sử dụng trong quá khứ.

Nguyên tắc cơ bản là nếu một hệ thống giao dịch có thể hoạt động tốt với dữ liệu lịch sử, thì đó sẽ là một ý tưởng hay. Có khả năng nó sẽ hoạt động tốt trong tương lai. Tuy nhiên, đó không phải là một sự đảm bảo, mà chỉ là một chỉ báo giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Chọn công cụ kiểm tra lại phù hợp cho công cụ nào?

Đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu, việc chọn công cụ kiểm tra lại phù hợp là rất quan trọng. Hiện tại, có một số tùy chọn có sẵn, từ đơn giản đến phức tạp, tùy thuộc vào trình độ kỹ năng và nhu cầu của từng cá nhân.

Excel và Google Sheet cho người mới bắt đầu

Excel hoặc Google Trang tính là những lựa chọn thay thế tiết kiệm và dễ sử dụng. Các nhà giao dịch có thể tải dữ liệu giá EURUSD vào bảng tính. Tạo công thức tính SMA(5) và SMA(20), sau đó sử dụng hàm IF để tạo điều kiện giao dịch.

Kiểm tra lại phương pháp này là khá tự nhiên. Ví dụ: nếu bạn muốn SMA (5) > SMA (20) trả về giá trị là 1, công thức = IF (C21 > D21,1,0) có thể được sử dụng. Nếu dữ liệu lớn, chẳng hạn như dữ liệu khung thời gian phút trong vài năm, Quá trình xử lý sẽ chậm lại và việc xử lý lượng dữ liệu khổng lồ có thể gây trì trệ hệ thống.

TradingView dành cho những người muốn sự tiện lợi

TradingView là một công cụ kiểm tra lại chuyên nghiệp phổ biến với các chuyên gia. Nó không chỉ có dữ liệu giá được cập nhật liên tục mà còn có tính năng Strategy Tester cho phép các nhà giao dịch kiểm tra lại nhanh chóng.

TradingView có nhiều chiến lược mẫu để thử. Ví dụ: chiến lược BarUpDn mua trên nến xanh (giá đóng cửa > giá mở cửa) và bán trên nến đỏ (giá đóng cửa). < ราคาเปิด) เมื่อทำ backtest กลยุทธ์นี้กับ EURUSD ระดับวันโดยใช้ข้อมูล 1 ปี ผลลัพธ์แสดงว่ากลยุทธ์นี้ขาดทุนรวม -0.94% เทียบเท่า -$9,447.20 โดยมีจำนวนการเทรด 45 ครั้ง และอัตราการชนะ 35.56%

Mặc dù chiến lược BarUpDn có thể không mang lại lợi nhuận, nhưng các nhà giao dịch có thể điều chỉnh các điều kiện hoặc thử nó trên các tài sản khác trong thời gian ngắn.

Các bước để hoàn thành Backtest Forex

Backtesting không chỉ là chạy chương trình và chờ đợi kết quả.

Bước đầu tiên Đó là xác định một chiến lược giao dịch rõ ràng. Ví dụ: “Sử dụng SMA (5) và SMA (20) trên các mức 5 phút EURUSD, mua khi SMA (5) cắt lên, bán khi cắt giảm và sử dụng cắt lỗ ở mức -20%”.

Bước hai Khoảng thời gian càng dài thì phạm vi dữ liệu càng dài. Tôi càng tự tin. Nói chung, các nhà giao dịch sử dụng dữ liệu từ 1-5 năm qua.

Bước thứ ba là chạy backtest và thu thập kết quả.

Bước thứ tư Đó là phân tích kết quả và xác định xem chiến lược có tiềm năng hay cần cải thiện.

Đo lường backtest một cách chính xác Các chỉ số cần biết

Khi kết thúc backtest, các nhà giao dịch sẽ nhận được rất nhiều kết quả, nhưng cái nào nên tập trung?

Lợi nhuận tích lũy Nó nên được so sánh theo tỷ lệ phần trăm mỗi năm để nó có thể so sánh với các tài sản khác.

Biến động lợi suất Lợi nhuận có nhất quán không? Một hệ thống giao dịch tốt sẽ mang lại lợi nhuận tích cực và biến động thấp.

Tỷ lệ sắc nét Nó là một chỉ báo được tính toán dựa trên lợi nhuận. Sharpe càng cao thì lợi nhuận càng tốt so với rủi ro.

Mức sụt giảm tối đa Đo lường số vốn tối đa có thể bị mất. Ví dụ: Mức sụt giảm tối đa là 4,12% có nghĩa là khi một sự kiện xảy ra như trong dữ liệu lịch sử, Vốn sẽ mất nhiều nhất 4,12%, đây là chỉ số quan trọng để quản trị rủi ro.

Cái nào tốt hơn, Backtest hay Forward Testing?

Backtesting cung cấp một cái nhìn tổng quan về khả năng của hệ thống giao dịch, nhưng nó có những hạn chế. Dữ liệu lịch sử có thể không đại diện đầy đủ cho các kịch bản trong tương lai.

Phương pháp được sử dụng bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp là sự kết hợp giữa kiểm tra lại và kiểm tra chuyển tiếp, tức là kiểm tra hệ thống giao dịch dựa trên dữ liệu giá thực tế hiện đang xảy ra. Với việc sử dụng tài khoản demo hoặc một số tiền nhỏ, điều này sẽ đảm bảo rằng hệ thống giao dịch thực tế trong điều kiện thị trường mới nổi.

Kết luận

Kiểm tra lại ngoại hối là một công cụ quan trọng giúp các nhà giao dịch tự tin hơn khi sử dụng hệ thống giao dịch. Phương pháp backtest không quá khó. Bắt đầu từ Excel đơn giản đến TradingView chuyên biệt hơn. Nó phụ thuộc vào nhu cầu và trình độ học tập của cá nhân.

Điều quan trọng là các nhà giao dịch phải hiểu backtesting là gì. Các bước và những con số nào cần chú ý? Nếu được thực hiện đúng cách, kiểm tra lại sẽ cho phép các nhà giao dịch phát triển và cải thiện hệ thống giao dịch của họ đúng cách. Điều này làm tăng cơ hội thu lợi nhuận lâu dài.