Recentemente, tenho sido constantemente questionado pelos meus frens sobre a abordagem de fazer contratos. Na verdade, é um pouco diferente do que as pessoas pensam - quando usamos ferramentas de quantificação, o que se chama de "manter uma posição perdedora" nunca é uma resistência emocional, mas sim uma "zona de amortecimento" pré-definida na estratégia.

A volatilidade do mercado é como o clima, não pode estar sempre ensolarado. Os modelos quantitativos já levaram em conta situações extremas durante os testes retroativos: quais flutuações são chuvas "temporárias", e quais são os "tufões" que precisam ser evitados imediatamente. Portanto, quando o mercado se move contrariamente no curto prazo, não se trata de esperar passivamente, mas sim de um sistema que está executando um plano de resposta predefinido - assim como um barco em ondas, primeiro estabiliza a direção e depois ajusta-se aproveitando a situação, conseguindo assim evitar a armadilha da liquidação cega. #BTC重返12万