2025-12-16 21:29:29

Os nossos bots de trading algorítmico podem estar a desempenhar-se um pouco demasiado bem... quando a estratégia do bot é otimizada até à perfeição, começa a questionar-se se o mercado ainda está a funcionar como previsto. Às vezes, o melhor treino é saber quando ajustar os parâmetros. A ironia? Quanto mais sofisticado o bot se torna, mais imprevisível se torna o resultado real do mercado. É um caso clássico de encurralar-se a si próprio—literalmente a ensinar máquinas a negociar de forma tão eficiente que a realidade não consegue acompanhar.

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SingleForYears

· 2025-12-17 12:23

Huh? A otimização ficou tão boa que acabou dando problema, não é o velho truque do overfitting? --- Portanto, os dados de backtest são o paraíso, o mercado real é o inferno. --- Quando um robô ganha muitas vezes, é hora de ficar atento, o mercado não funciona assim, né? --- Essa frase é meio interessante, parece estar insinuando algo... Quanto mais parâmetros, mais bugs? --- Otimização perfeita = mercado inexistente? Pensar demais, a realidade vai te dar uma lição. --- Quanto mais complexo, mais desmorona; estratégias simples sobrevivem mais tempo, já vi de tudo. --- Exemplo clássico de overfitting, mas quem realmente consegue resistir à tentação? --- Espera aí... isso não é sobre o bot de algum projeto, por que parece tão específico? --- No momento em que a máquina aprende a ganhar dinheiro, provavelmente é quando ela começa a se autodestruir.

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ReverseTrendSister

· 2025-12-16 21:59

Casos típicos de overfitting, backtests impressionantes que desmentem a realidade, esta é a maldição da quantificação.

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tx_or_didn't_happen

· 2025-12-16 21:59

Paraíso do backtest, inferno do trading real, a verdade eterna Hmm… já passei pelo erro de otimizar demais este conjunto, ajustando os parâmetros para transformar os dados de backtest em números astronômicos, e na hora de lançar ao vivo a realidade se revela É por isso que nunca confio naquelas curvas perfeitas Por mais inteligente que a máquina seja, ela não consegue prever eventos de cisne negro, no fundo ainda é preciso deixar uma margem de segurança

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GateUser-9f682d4c

· 2025-12-16 21:55

Ah, mais uma cena trágica de otimização excessiva, backtest invencível, queda no mercado à vista. O robô é inteligente demais e acaba não lucrando, realmente impressionante. Quanto mais apertados os parâmetros, mais severas as perdas, eu realmente ri. Resumindo, é só alimentar com dados históricos até vomitar, a realidade continua sendo a realidade. Essa é a razão pela qual abandonei o algo, é muito vago. Brincadeiras à parte, o retorno anual de 500% no backtest e atualmente ganhar 200 yuan por mês😅 Otimizar ao extremo acaba sendo só uma decoração, o mercado não é tão obediente assim.

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SchroedingerGas

· 2025-12-16 21:47

O velho problema do overfitting, paraíso do backtest, inferno na realidade, já vi esse truque muitas vezes

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RealYieldWizard

· 2025-12-16 21:34

Isto não é apenas a velha tática do overfitting, os dados de backtest falham no mercado real

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