Os padrões tradicionais de sazonalidade em que os traders confiaram durante anos—quedas no verão, rallys de final de ano, correções no primeiro trimestre—podem não ser tão previsíveis como eram antes. Ou ainda exercem influência sobre os mercados de criptomoedas?

Com a adoção institucional a remodelar os volumes de negociação, a negociação algorítmica a executar mais rápido do que os padrões humanos, e eventos macro globais a criar choques imprevisíveis, o manual sazonal parece cada vez mais desatualizado. No entanto, a cada ciclo, vemos correlações surpreendentes: certos meses ainda apresentam desempenho fraco, outros proporcionam picos.

Será que as antigas regras simplesmente evoluíram para algo mais difícil de identificar? Estamos apenas melhores a ignorar sinais que não se encaixam na narrativa atual? A verdadeira questão não é se a sazonalidade existe—é se ainda consegue lucrar com ela quando todos tentam arbitrariamente eliminá-la.

Qual é a sua opinião? As tendências sazonais ainda influenciam a sua estratégia, ou já as abandonou completamente?