Наведена інформація розрахована на основі історичних ставок фінансування (без урахування комісій). Минулі прибутки не гарантують майбутніх результатів. Дані наведено виключно для ознайомлення та не є інвестиційною порадою від Gate.
Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати ARIAUSDT Безстроковий Купити ARIA/USDT | 1,10 | +0,0221%/2,68% | -0,0052% | -0,7013% | |
Продати MINAUSDT Безстроковий Купити MINA/USDT | 1,05 | +0,0210%/2,55% | +0,0100% | +0,0187% | |
Продати ONDOUSDT Безстроковий Купити ONDO/USDT | 1,04 | +0,0208%/2,53% | -0,0207% | -0,2862% | |
Продати SYRUPUSDT Безстроковий Купити SYRUP/USDT | 1,04 | +0,0208%/2,53% | +0,0100% | -0,3279% | |
Продати OKBUSDT Безстроковий Купити OKB/USDT | 1,01 | +0,0203%/2,46% | +0,0100% | -0,0145% | |
Продати ZECUSDT Безстроковий Купити ZEC/USDT | 1,01 | +0,0202%/2,45% | -0,0044% | -0,1888% | |
Продати TQQQXUSDT Безстроковий Купити TQQQX/USDT | 1,00 | +0,0200%/2,43% | +0,0200% | -50,7368% | |
Продати OP/USDT Купити OPUSDT Безстроковий | 0,96 | -0,0192%/2,33% | +0,0052% | -0,1721% | |
Продати ADAUSDT Безстроковий Купити ADA/USDT | 0,95 | +0,0190%/2,31% | -0,0096% | -0,1094% | |
Продати AVAXUSDT Безстроковий Купити AVAX/USDT | 0,89 | +0,0179%/2,17% | -0,0020% | -0,0400% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.