Наведена інформація розрахована на основі історичних ставок фінансування (без урахування комісій). Минулі прибутки не гарантують майбутніх результатів. Дані наведено виключно для ознайомлення та не є інвестиційною порадою від Gate.
Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати ZRX/USDT Купити ZRXUSDT Безстроковий | 6,63 | -0,1326%/16,14% | +0,0100% | +0,2441% | |
Продати AXS/USDT Купити AXSUSDT Безстроковий | 62,21 | -1,2443%/151,38% | -0,4270% | -0,2911% | |
Продати STEEM/USDT Купити STEEMUSDT Безстроковий | 6,51 | -0,1304%/15,86% | +0,0100% | 0,0000% | |
Продати SPYXUSDT Безстроковий Купити SPYX/USDT | 6,40 | +0,1281%/15,58% | +0,0670% | -0,2135% | |
Продати BLUAI/USDT Купити BLUAIUSDT Безстроковий | 6,39 | -0,1278%/15,54% | +0,0050% | +0,0112% | |
Продати APE/USDT Купити APEUSDT Безстроковий | 6,25 | -0,1251%/15,22% | +0,0038% | -0,1854% | |
Продати 0G/USDT Купити 0GUSDT Безстроковий | 61,12 | -1,2225%/148,73% | -0,0636% | -0,0216% | |
Продати INIT/USDT Купити INITUSDT Безстроковий | 6,14 | -0,1228%/14,94% | -0,0189% | -0,0507% | |
Продати UAI/USDT Купити UAIUSDT Безстроковий | 6,01 | -0,1202%/14,62% | +0,0100% | -0,9148% | |
Продати GWEIUSDT Безстроковий Купити GWEI/USDT | 5,90 | +0,1180%/14,35% | +0,0078% | -0,1307% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.