Наведена інформація розрахована на основі історичних ставок фінансування (без урахування комісій). Минулі прибутки не гарантують майбутніх результатів. Дані наведено виключно для ознайомлення та не є інвестиційною порадою від Gate.
Монета | Арбітражний портфель | 3-денний прибуток (USDT) | 3-денна сукупна Фандингова ставка КВІТ | Попередня ставка фінансування | Спред (%) |
|---|---|---|---|---|---|
Продати TRUUSDT Безстроковий Купити TRU/USDT | 5,80 | +0,1161%/14,13% | +0,0633% | -0,2595% | |
Продати ANKR/USDT Купити ANKRUSDT Безстроковий | 56,64 | -1,1328%/137,83% | -0,1211% | +0,4689% | |
Продати BTGOONUSDT Безстроковий Купити BTGOON/USDT | 5,61 | +0,1123%/13,66% | 0,0000% | -0,3125% | |
Продати AVNT/USDT Купити AVNTUSDT Безстроковий | 5,47 | -0,1095%/13,32% | -0,0220% | -0,4653% | |
Продати RESOLV/USDT Купити RESOLVUSDT Безстроковий | 52,95 | -1,0591%/128,85% | -0,0196% | +0,8120% | |
Продати A2Z/USDT Купити A2ZUSDT Безстроковий | 50,09 | -1,0020%/121,91% | +0,0012% | +0,5530% | |
Продати SIGN/USDT Купити SIGNUSDT Безстроковий | 49,80 | -0,9961%/121,19% | -0,2085% | -0,1625% | |
Продати PTB/USDT Купити PTBUSDT Безстроковий | 495,13 | -9,9027%/1204,84% | -0,1456% | -2,2504% | |
Продати JTO/USDT Купити JTOUSDT Безстроковий | 49,33 | -0,9866%/120,03% | -0,0056% | -0,1633% | |
Продати BERA/USDT Купити BERAUSDT Безстроковий | 5,32 | -0,1065%/12,95% | -0,0237% | -0,5759% |
На відміну від традиційного крипто-арбітражу, який зазвичай передбачає використання цінової різниці між біржами, арбітраж ставок фінансування зосереджується на комісіях за фінансування, вбудованих у деривативні контракти.
Ці Комісії регулярно обмінюються між покупцями (лонги) та продавцями (шортами), щоб підтримувати ціни безстрокових контрактів у відповідності до цін спотового ринку.
- Коли ставка фінансування позитивна, трейдери, що займають довгі позиції, платять за короткими.
- Коли ставка фінансування є від’ємною, трейдери зі шортами платять лонгам.
Ставка зазвичай оновлюється кожні 8 годин і відображає загальний ринковий сентимент. Позитивна ставка фінансування свідчить про бичачий ринок; від’ємна ставка фінансування часто сигналізує про ведмежий настрій.
Приклад позитивної ставки фінансування:
Ви купуєте BTC на спотовому ринку на суму $2,000 .
Одночасно, ви продаєте $2,000 безстрокових ф'ючерсів BTC.
Якщо ставка фінансування становить 0,03% кожні 8 годин, ви отримуватимете 0,6 USDT тричі на день.
За рік це дає: 0,6 * 3 * 365 = 657 USDT, що приблизно становить 32,85% річних на ваш капітал $2,000 .
Це називається позитивним арбітражем, коли ви отримуєте дохід від ставки фінансування від своїх коротких позицій.
Негативний приклад ставки фінансування:
Позичаєте BTC на спотовому ринку та продайте його.Використання капіталу для лонг позиції безстрокових ф'ючерсів BTC.Якщо ставка фінансування становить -0,02%, ви отримуватимете комісію за фінансування з вашої лонг позиції.Це називається зворотним арбітражем. Однак, оскільки запозичення BTC передбачає нарахування відсотків, ваш чистий прибуток залежить від того, чи перевищує дохід від фінансування вартість позики.- Відстежувати високодохідні пари фінансування в режимі реального часу
- Легко виконуйте арбітражні стратегії спот-ф'ючерсів
- Використовуйте низьке кредитне плече (1–2x)
- Підтримуйте здоровий коефіцієнт маржі
- Встановіть стоп-лос / підтримуйте достатній маржинальний резерв
Поради:
- Зосередьтеся на високоліквідних парах
- Уникайте концентрації великих коштів у токенах малої капіталізації
Більш ефективною стратегією є утримання пар зі стабільно високими ставками фінансування протягом триваліших періодів, а не постійне ребалансування.
У випадках екстремальних ставок фінансування також можливі короткострокові високі прибутки. Однак, оскільки більше трейдерів виходять на цей ринок, а арбітражні розриви звужуються, прибутковість, як правило, стабілізується, тому постійний моніторинг ставок фінансування та ризиків є важливим.
Gate надає дані про ставки фінансування в режимі реального часу, візуальні тенденції та інструменти відстеження арбітражу, що робить його чудовою платформою для реалізації цієї стратегії.